分级基金及工具产品2017年度投资策略报告｜做多波动率｜中泰证券

2017年A股市场波动率降低，分级基金折溢价频繁转换，孕育阶段性机会。本报告由中泰证券发布，核心观点：市场类似平值期权，波动率策略为优。分级A类固收属性强，机构投资者占比六成，建议关注流动性品种；分级B受新规影响，折溢价转换成常态，建议关注规模大、杠杆稳定的品种。套利策略中折价套利表现优于溢价。报告包含30页图表，覆盖行业指数走势、分级基金规模、套利策略收益等核心数据。适合量化投资者、分级基金交易者、固收研究员、券商分析师。核心数据:分级A机构投资者占比六成;2017年5月1日分级基金新规实施;30万门槛。

本报告由中泰证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 29。

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适合量化投资者、分级基金交易者、固收研究员、券商分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、做多波动率、分级基金、工具产品等议题。