2020年10月股票量化策略私募基金月报：市场环境不利，各子策略近半年首次回撤

9月市场震荡下挫，量化策略运行环境友好度下降，各子策略均取得负收益，结束连续5个月上涨。中高频策略超额收益转负，市场中性策略收益回落。沪深300指增超额转负，中证500指增超额上涨。399只产品统计，平均日成交额7680亿，规模扩张掣肘策略收益。核心数据:399只产品;7680亿;连续5个月上涨后首次回撤。

本报告由国金证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 11。

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适合私募基金投资者、量化策略研究者、金融机构等读者参考。

重点分析了金融投资、环境不利等议题。