风格稳定的绩优股票基金筛选策略：基于风格稳定性与业绩持续性的相关关系规律

本报告基于384只普通股票型基金2010-2020年数据，采用Fama-French和Sharpe模型划分基金风格并计算风格稳定性指标（SDS），结合净值指标优选业绩持续领先的基金。回测显示基金配置策略相对基准有显著超额收益，为投资者提供系统化基金筛选方案。核心数据:384只基金;四类风格;超额收益正。

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 29。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合基金经理、机构投资者、个人投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、风格稳定性、业绩持续性、风格稳定等议题。