华泰证券研报：舆情因子与BERT情感分类模型在量化选股中的应用

报告摘要

本文研究基于金融新闻的舆情因子选股效果，发现其在沪深300内表现最佳，行业市值中性后RankIC均值6.13%。同时介绍前沿NLP模型BERT原理及训练方法，实现高精度金融新闻情感分类，并利用LIT工具增强模型可解释性。

《华泰证券研报：舆情因子与BERT情感分类模型在量化选股中的应用》主要包含哪些内容?

本文研究基于金融新闻的舆情因子选股效果，发现其在沪深300内表现最佳，行业市值中性后RankIC均值6.13%。同时介绍前沿NLP模型BERT原理及训练方法，实现高精度金融新闻情感分类，并利用LIT工具增强模型可解释性。核心数据:6.13%;84.41%;17.79%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 28。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融投资者、NLP开发者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量化选股中、舆情因子、BERT等议题。