如何衡量主动权益基金的选股能力？Selectivity因子回测年化收益20.22%

报告摘要

本报告提出Selectivity因子衡量主动权益基金选股能力，回测显示因子组合年化收益率20.22%，超额收益5.67%。结合Alpha因子构建的FOF组合年化收益22.61%，夏普比0.91。因子单调性显著，为FOF优选基金提供有效工具。

《如何衡量主动权益基金的选股能力？Selectivity因子回测年化收益20.22%》主要包含哪些内容?

本报告提出Selectivity因子衡量主动权益基金选股能力，回测显示因子组合年化收益率20.22%，超额收益5.67%。结合Alpha因子构建的FOF组合年化收益22.61%，夏普比0.91。因子单调性显著，为FOF优选基金提供有效工具。核心数据:20.22%;5.67%;22.61%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、FOF投资者、研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Selectivity、选股能力等议题。