如何衡量主动权益基金的选股能力？Selectivity因子回测年化收益20.22%
2020-10金融投资19📊 浙商证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《基金研究报告：如何衡量主动权益基金的选股能力-浙商证券》
- 🎯 适合读者
- 基金经理FOF投资者研究员
- 📊 核心数据
- 20.22%
- 5.67%
- 22.61%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Selectivity#选股能力
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报告摘要
本报告提出Selectivity因子衡量主动权益基金选股能力，回测显示因子组合年化收益率20.22%，超额收益5.67%。结合Alpha因子构建的FOF组合年化收益22.61%，夏普比0.91。因子单调性显著，为FOF优选基金提供有效工具。
📋 核心要点(部分)
- 因子梳理
- 因子构建
- 回测结果
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