AH溢价因素分析与量化选股策略 中信证券2020专题研究
2020-10金融投资21📊 中信证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《量化策略专题研究：AH溢价因素的分析与策略应用-中信证券》
- 🎯 适合读者
- 量化投资者A股策略师港股投资者
- 📊 核心数据
- 1.3‰
- 12.76%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#溢价因素#中信证券#AH
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报告摘要
本报告深入分析AH溢价影响因素，发现红利税贡献仅1.3‰，跌停概率和流动性解释截面差异高达57%，基于相对溢价的选股策略实现年化超额收益12.76%。
📋 核心要点(部分)
- 投资聚焦
- 时序差异性因素分析
- 截面差异性因素分析
- 兼具性因素与多因素综合分析
- 基于溢价指标的A股市场选股策略
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