AH溢价因素分析与量化选股策略中信证券2020专题研究

报告摘要

本报告深入分析AH溢价影响因素，发现红利税贡献仅1.3‰，跌停概率和流动性解释截面差异高达57%，基于相对溢价的选股策略实现年化超额收益12.76%。

《AH溢价因素分析与量化选股策略中信证券2020专题研究》主要包含哪些内容?

本报告深入分析AH溢价影响因素，发现红利税贡献仅1.3‰，跌停概率和流动性解释截面差异高达57%，基于相对溢价的选股策略实现年化超额收益12.76%。核心数据:1.3‰;12.76%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、A股策略师、港股投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、溢价因素、中信证券、AH等议题。