华泰证券深度研究：不同协方差估计方法对比分析，指数移动平均与多元GARCH模型实证

本报告基于2007年以来国内外七类资产真实数据，实证对比指数移动平均与多元GARCH模型在条件协方差估计中的表现，构建最低波动与目标波动组合，显著改善样本协方差估计，为量化投资提供实操建议。核心数据:2007年;两类方法;七类资产。

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 24。

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适合量化研究员、金融工程师、资产配置者等读者参考。

重点分析了金融投资、GARCH、华泰证券、模型实证等议题。