风格稳定的绩优股票基金筛选策略：华泰证券基于风格稳定性与业绩持续性构建基金筛选模型

2020-10金融投资29📊 华泰证券免费

📄 文件全名: 《风格稳定的绩优股票基金筛选策略：基于风格稳定性与业绩持续性的相关关系规律-华泰证券-(1)》
🎯 适合读者: 基金经理量化研究员投资者
📊 核心数据: 384,10年,超额收益
🏷️ 核心议题: #金融投资#华泰证券基#风格稳定性#风格稳定

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报告摘要

华泰证券研报提出基于风格稳定性指标(SDS)与业绩持续性筛选绩优基金的方法。利用384只普通股票型基金10年数据，通过Fama-French和Sharpe模型划分价值/成长与规模风格，从持仓划分周期/消费/金融/成长板块，筛选出风格稳定且业绩领先的基金，构建组合实现超额收益。

📋 核心要点(部分)

基金风格划分与稳定性检测
行业板块风格划分
业绩筛选与组合配置
策略回测

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