资产配置与因子配置相结合的投资组合构建思路——招商证券琢璞系列报告

2020-10金融投资15📊 招商证券免费

📄 文件全名: 《琢璞系列报告之二十五：资产配置与因子配置相结合的投资组合构建思路-招商证券》
🎯 适合读者: 基金经理投资分析师量化研究员
📊 核心数据: 2011年12月-2016年9月
SAA QUANT
TAA QUANT
TAA DISC
🏷️ 核心议题: #金融投资#资产配置

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告基于Jennifer Bender等人的研究，构建了融合风格因子与宏观因子的资产配置框架，通过定量与人工调整实现多目标优化。实证采用2011-2016年美国市场数据，生成SAA QUANT、TAA QUANT、TAA DISC三种策略，为投资者提供因子驱动的组合构建新思路。

📋 核心要点(部分)

因子配置模型思路
流程环节
实证分析
策略构建
结论

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