"纯洁alpha"动量下的行业轮动策略：资产定价+统计学习

本报告基于Fama-French五因子模型和潜在因子模型，构建更纯洁的alpha动量策略，实现行业轮动。回测2013-2020年数据，多空对冲组合夏普比率显著提升，为量化投资提供稳健策略。核心数据:2013-2020年;多空对冲。

本报告由中泰证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 28。

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适合金融工程分析师、量化投资者、行业研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、轮动策略、资产定价等议题。