高频因子研究：高频波动中的时间序列信息，长江证券量化报告
本报告从数据频率和数据类型两方面拓展传统波动因子，发现1min高频成交量波动因子年化多空收益20.84%，多空夏普比2.87。差分构造的因子表现出正向收益能力，每笔成交量差分标准差因子年化多空收益24.22%。进一步将标准差改为均值，成交量差分绝对值均值因子年化多空收益34.13%，风格中性后IC达4.35%。为量化投资提供新的高频因子构建思路。
报告摘要
本报告从数据频率和数据类型两方面拓展传统波动因子，发现1min高频成交量波动因子年化多空收益20.84%，多空夏普比2.87。差分构造的因子表现出正向收益能力，每笔成交量差分标准差因子年化多空收益24.22%。进一步将标准差改为均值，成交量差分绝对值均值因子年化多空收益34.13%，风格中性后IC达4.35%。为量化投资提供新的高频因子构建思路。
核心要点
- 传统波动因子的高频拓展
- 差分提取时间序列信息
- 标准差改均值提升表现
报告信息
- 文件全名
- 《基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-长江证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 20.84%,24.22%,34.13%
- 核心议题
常见问题
《高频因子研究：高频波动中的时间序列信息，长江证券量化报告》主要包含哪些内容?
本报告从数据频率和数据类型两方面拓展传统波动因子，发现1min高频成交量波动因子年化多空收益20.84%，多空夏普比2.87。差分构造的因子表现出正向收益能力，每笔成交量差分标准差因子年化多空收益24.22%。进一步将标准差改为均值，成交量差分绝对值均值因子年化多空收益34.13%，风格中性后IC达4.35%。为量化投资提供新的高频因子构建思路。核心数据:20.84%,24.22%,34.13%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由长江证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 22。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、分析师、机构投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、高频波动中、高频因子等议题。
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