高频因子研究：高频波动中的时间序列信息，长江证券量化报告

2020-10金融投资22📊 长江证券免费

📄 文件全名: 《基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-长江证券》
🎯 适合读者: 量化研究员分析师机构投资者
📊 核心数据: 20.84%,24.22%,34.13%
🏷️ 核心议题: #金融投资#高频波动中#高频因子

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报告摘要

本报告从数据频率和数据类型两方面拓展传统波动因子，发现1min高频成交量波动因子年化多空收益20.84%，多空夏普比2.87。差分构造的因子表现出正向收益能力，每笔成交量差分标准差因子年化多空收益24.22%。进一步将标准差改为均值，成交量差分绝对值均值因子年化多空收益34.13%，风格中性后IC达4.35%。为量化投资提供新的高频因子构建思路。

📋 核心要点(部分)

传统波动因子的高频拓展
差分提取时间序列信息
标准差改均值提升表现

高频因子研究：高频波动中的时间序列信息，长江证券量化报告

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

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