三因子模型下的残差动量因子在上证50指数分域探究报告

本报告深入分析Fama-French三因子模型下的残差动量因子在上证50指数中的表现，发现三年轮动回归下前部组合平均年化收益率达5.04%，夏普率0.21，为指数增强和Smart Beta策略提供实证支持。核心数据:5.04%,0.21,4.58%。

本报告由湘财证券研究所发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 20。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、上证等议题。