2021年金融工程年度专题报告：股指期权在量化对冲中的应用与策略

本报告深入分析股指期权在量化对冲中的实战应用，展示三种场景下期权策略对股票组合的收益增强与风险对冲效果：市场上涨时收益增强5个百分点，下跌时最大回撤减少11个百分点。同时介绍动态Delta对冲策略，为投资者提供系统性风险管理的建设性参考。

本报告由招商期货发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 18。

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适合量化投资者、对冲基金管理者、金融工程研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、股指期权、量化、冲中等议题。