行业轮动中“确定性”的规律及投资机会｜国泰君安数量化专题报告
本报告由国泰君安金融工程团队出品，基于宏观信息与市场交易信息构建六类指标，通过关联规则挖掘行业轮动中的“确定性”规律，并据此构建行业轮动策略。样本外测试显示：宏观环境指标预测强势行业超额收益达10.10%，行业自身风险指标超额收益8.57%；市场整体环境指标预测弱势行业超额收益14.43%；综合策略超额收益8.29%，月度最大回撤仅1.24%，胜率75%。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及行业轮动策略投资者参考。
报告摘要
本报告由国泰君安金融工程团队出品，基于宏观信息与市场交易信息构建六类指标，通过关联规则挖掘行业轮动中的“确定性”规律，并据此构建行业轮动策略。样本外测试显示：宏观环境指标预测强势行业超额收益达10.10%，行业自身风险指标超额收益8.57%；市场整体环境指标预测弱势行业超额收益14.43%；综合策略超额收益8.29%，月度最大回撤仅1.24%，胜率75%。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及行业轮动策略投资者参考。
核心要点
- 引言
- 关联规则及其应用
- 行业轮动中“确定性”规律及投资策略（宏观指标、市场风格指标、市场整体指标、行业涨跌指标、行业间风险指标、行业间下行风险指标、综合所有指标的行业轮动策略）
- 总结和展望
报告信息
- 文件全名
- 《数量化专题之一百：行业轮动中“确定性”的规律及投资机会-国泰君安》
- 适合读者
- 核心数据
- 宏观环境指标超额收益10.10%
- 行业自身风险指标超额收益8.57%
- 市场整体环境指标超额收益14.43%
- 综合策略超额收益8.29%
- 月度最大回撤1.24%
- 核心议题
常见问题
《行业轮动中“确定性”的规律及投资机会｜国泰君安数量化专题报告》主要包含哪些内容?
本报告由国泰君安金融工程团队出品，基于宏观信息与市场交易信息构建六类指标，通过关联规则挖掘行业轮动中的“确定性”规律，并据此构建行业轮动策略。样本外测试显示：宏观环境指标预测强势行业超额收益达10.10%，行业自身风险指标超额收益8.57%；市场整体环境指标预测弱势行业超额收益14.43%；综合策略超额收益8.29%，月度最大回撤仅1.24%，胜率75%。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及行业轮动策略投资者参考。核心数据:宏观环境指标超额收益10.10%;行业自身风险指标超额收益8.57%;市场整体环境指标超额收益14.43%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 24。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、行业轮动策略投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、投资机会、轮动中、确定性等议题。
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