AH溢价因素分析与策略应用 | 中信证券量化研究

报告摘要

本报告由中信证券量化团队发布，深入分析AH溢价的影响因素，从时序和截面维度揭示溢价贡献与解释度，构建多因子选股策略，为投资者提供量化套利与选股思路。

📋 核心要点(部分)

1. 投资聚焦
2. 时序差异性因素分析
3. 截面差异性因素分析
4. 兼具性因素与多因素综合分析
5. 基于AH溢价的A股市场选股策略
6. 总结
7. 风险因素