股票多因子研究：价值类因子测试报告 东海证券 2020年11月
2020-11金融投资27📊 东海证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《股票多因子研究：价值类因子测试-东海证券-(1)》
- 🎯 适合读者
- 金融工程师量化研究员投资经理
- 📊 核心数据
- 0.0492,0.0565,0.6477
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#股票多因子#东海证券
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报告摘要
本报告系统分析了EP、BP、SP、CFP等价值因子在60天持仓期下的表现，其中EP因子IC均值为0.0492，BP因子IC均值为0.0565，CFP因子IR高达0.6477，并提供了各因子有效性的行业分布，为多因子选股提供基础。
📋 核心要点(部分)
- 单因子测试流程
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