经济时钟结合BL模型大类资产配置策略，山西证券量化研究深度报告

2020-11金融投资21📊 山西证券免费

📄 文件全名: 《大类资产量化配置之一：经济时钟结合BL模型大类资产配置-山西证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员资产配置经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#BL

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报告摘要

本报告创新性地采用纯GDP波动划分法优于美林时钟，并运用Black-Litterman模型优化资产配置，回测显示BL模型优于均值方差和主观配置，结合经济周期可兼顾周期与市场，为投资者提供量化配置新思路。

📋 核心要点(部分)

宏观经济周期划分，大类资产配置方法：BL模型，经济周期结合BL配置模型

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