经济时钟结合BL模型大类资产配置策略，山西证券量化研究深度报告

本报告创新性地采用纯GDP波动划分法优于美林时钟，并运用Black-Litterman模型优化资产配置，回测显示BL模型优于均值方差和主观配置，结合经济周期可兼顾周期与市场，为投资者提供量化配置新思路。

本报告由山西证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 21。

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适合金融从业者、量化研究员、资产配置经理等读者参考。

重点分析了金融投资、BL等议题。