多因子报告之一：因子测试框架与估值因子初测-山西证券2020

2020-11金融投资27📊 山西证券免费

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报告摘要

本报告由山西证券发布，构建了系统的因子测试框架，对估值因子进行了全面测试。结果显示BP因子表现最优，拥有最大的t值、IC值和IR值，单调性良好；SP指标次之，EP因子表现不及BP和SP。报告还针对不同行业分析了PB指标的有效性，为量化多因子选股模型提供实证基础。

本报告由山西证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 27。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、山西证券、多因子、之一等议题。