大宗商品CTA多因子模型构建及回测：华宝证券金融工程专题报告

本报告系统构建大宗商品CTA多因子模型，涵盖横截面动量、波动率、期限结构等技术面因子及PPI、国债利差等宏观因子，通过多空组合回测验证策略效果，为商品期货投资提供量化框架，是CTA策略研究的重要参考。核心数据:2020年11月12日;n取20/50。

本报告由华宝证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 16。

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适合量化研究员、CTA投资者、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、大宗商品、CTA、回测等议题。