基于投资者异质信念的市场情绪指数研究｜金融工程量化投资技术系列报告

本报告从行为金融学视角出发，深入探讨投资者情绪与资产价格的关系，创新性地提出基于分析师预测分歧的异质信念指标，构建市场及行业情绪指数。核心亮点：1）揭示异质信念作为情绪代理指标的有效性；2）构建情绪指数并给出使用方法：情绪高位+放量=关注趋势变化；3）实证展示市场及行业情绪指数表现；4）提供截至2011年4月的行业投资建议，如采掘、餐饮旅游情绪高位。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行为金融学者及策略分析师阅读。核心数据:情绪指数到达高位+交易量放大=关注后市趋势变化;采掘及餐饮旅游情绪指数历史高位;公用事业等8个行业情绪指数较高且交易活跃。

本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 16。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行为金融学者等读者参考。

重点分析了金融投资、情绪指数等议题。