本报告基于斯坦福大学比乔斯基教授的FScore模型，在A股市场进行实证研究，构建了华泰低市净率FFScore选股模型。核心发现：低市净率股票年化收益率达33.77%，夏普比率0.85；FFScore模型回测10年总收益率3685.51%，年化43.82%，夏普比率1.03。报告详细阐述了9个财务指标（资产收益率、经营现金流、毛利率等）的选股标准，并分析了市净率分层收益、策略组合行业分布及换手率。适合量化投资研究员、选股策略开发者、金融分析师及价值投资者参考。
本报告基于斯坦福大学比乔斯基教授的FScore模型，在A股市场进行实证研究，构建了华泰低市净率FFScore选股模型。核心发现：低市净率股票年化收益率达33.77%，夏普比率0.85；FFScore模型回测10年总收益率3685.51%，年化43.82%，夏普比率1.03。报告详细阐述了9个财务指标（资产收益率、经营现金流、毛利率等）的选股标准，并分析了市净率分层收益、策略组合行业分布及换手率。适合量化投资研究员、选股策略开发者、金融分析师及价值投资者参考。
本报告基于斯坦福大学比乔斯基教授的FScore模型，在A股市场进行实证研究，构建了华泰低市净率FFScore选股模型。核心发现：低市净率股票年化收益率达33.77%，夏普比率0.85；FFScore模型回测10年总收益率3685.51%，年化43.82%，夏普比率1.03。报告详细阐述了9个财务指标（资产收益率、经营现金流、毛利率等）的选股标准，并分析了市净率分层收益、策略组合行业分布及换手率。适合量化投资研究员、选股策略开发者、金融分析师及价值投资者参考。核心数据:低市净率组年化收益率33.77%;夏普比率0.85;FFScore模型总收益率3685.51%。
本报告由华泰证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 31。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化投资研究员、选股策略开发者、金融分析师、价值投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、FFScore、股实证、模型等议题。