层次聚类法构建QDII基金配置模型，光大证券2020年资产配置研究

2020-12金融投资31📊 光大证券免费

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报告摘要

本报告利用层次聚类法，针对中国QDII基金市场，构建了HRP、HCAA、HERC、HCRP四种资产配置模型。通过对比回测效果，HERC模型在分散风险方面表现最优，为FOF基金和量化投资者提供了有效的海外资产配置方法。

本报告利用层次聚类法，针对中国QDII基金市场，构建了HRP、HCAA、HERC、HCRP四种资产配置模型。通过对比回测效果，HERC模型在分散风险方面表现最优，为FOF基金和量化投资者提供了有效的海外资产配置方法。核心数据:四种模型：HRP;HCAA;HERC。

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 31。

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适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、年资产配置、QDII、光大证券等议题。