本报告由国信证券于2017年发布，深入探讨行业配置在alpha策略和绝对收益策略中的三种创新思路。核心内容包括：通过排雷法筛选行业负alpha组合，实现年化正alpha组合收益19.1%；引入波动率指标，在高波动状态下空仓，年化绝对收益30.5%；利用RPS相对强弱指标，在弱势行业不做多，年化绝对收益29.3%。报告基于2005-2017年历史数据，提供量化投资实战方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及金融工程学生。
本报告由国信证券于2017年发布，深入探讨行业配置在alpha策略和绝对收益策略中的三种创新思路。核心内容包括：通过排雷法筛选行业负alpha组合，实现年化正alpha组合收益19.1%；引入波动率指标，在高波动状态下空仓，年化绝对收益30.5%；利用RPS相对强弱指标，在弱势行业不做多，年化绝对收益29.3%。报告基于2005-2017年历史数据，提供量化投资实战方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及金融工程学生。
本报告由国信证券于2017年发布，深入探讨行业配置在alpha策略和绝对收益策略中的三种创新思路。核心内容包括：通过排雷法筛选行业负alpha组合，实现年化正alpha组合收益19.1%；引入波动率指标，在高波动状态下空仓，年化绝对收益30.5%；利用RPS相对强弱指标，在弱势行业不做多，年化绝对收益29.3%。报告基于2005-2017年历史数据，提供量化投资实战方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及金融工程学生。核心数据:行业负alpha组合年化收益-1.8%;正alpha组合年化收益19.1%;绝对收益策略一年化30.5%。
本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 11。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、alpha、收益策略中、金融工程等议题。