量化投资策略报告：因子组合配置及场内基金一览｜中泰证券2017
📊 中泰证券📂 投资分析📅 2017📄 38 页🕒 2026-04-29
报告简介
2017年FOF风口来临，公募基金爆发式增长叠加养老金改革驱动，中国FOF产品聚焦大类资产配置。本报告深入分析Smart Beta策略作为底层配置工具，基于价值、动量等风险因子构建组合，目标波动率/CVaR及风险平价策略显著提升收益风险比，因子风险平价模型夏普率达基准近8倍。同时盘点场内基金市场，量化基金在震荡市中表现稳健，并列举港股、美股、贵金属、原油等板块优质标的。适合量化投资研究员、FOF基金经理、资产配置从业者及金融产品设计人员参考。
报告目录
FOF风口来临、底层配置工具、风险因子组合、场内基金市场、图表目录
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