基于净值的债券型基金仓位测算方法研究-广发证券金融工程专题报告

2020-12金融投资29📊 广发证券免费

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报告摘要

本报告基于因子剥离与拟合优度边际贡献方法，实现债券型基金仓位测算。核心因子间线性相关性低（<0.3），权益与利率债预测相关性高。2020Q3债券、股票占比约104%、3%。误差主要来自债券内部配置偏误，模型需校准。

本报告基于因子剥离与拟合优度边际贡献方法，实现债券型基金仓位测算。核心因子间线性相关性低（<0.3），权益与利率债预测相关性高。2020Q3债券、股票占比约104%、3%。误差主要来自债券内部配置偏误，模型需校准。核心数据:相关系数<0.3;104%。

本报告由广发证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 29。

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适合基金经理、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、净值等议题。