主动管理公募基金经理分类体系均衡配置组合年化23.64% 行业轮动策略中信期货FOF配置报告

报告摘要

本报告构建了主动管理基金经理的6大分类体系，基于此打造均衡配置组合与行业轮动组合。均衡组合近5年年化收益23.64%，最大回撤20.54%，夏普比率1.26；行业轮动组合通过规模筛选与胜率排序，整体超额明显。挖掘宝藏基金经理，为FOF配置提供新思路。

《主动管理公募基金经理分类体系均衡配置组合年化23.64% 行业轮动策略中信期货FOF配置报告》主要包含哪些内容?

本报告构建了主动管理基金经理的6大分类体系，基于此打造均衡配置组合与行业轮动组合。均衡组合近5年年化收益23.64%，最大回撤20.54%，夏普比率1.26；行业轮动组合通过规模筛选与胜率排序，整体超额明显。挖掘宝藏基金经理，为FOF配置提供新思路。核心数据:23.64%;20.54%;1.26。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合专业投资者、机构投资者、基金研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、轮动策略、中信期货、FOF等议题。