主动管理公募基金经理分类体系 均衡配置组合年化23.64% 行业轮动策略 中信期货FOF配置报告

报告摘要

本报告构建了主动管理基金经理的6大分类体系，基于此打造均衡配置组合与行业轮动组合。均衡组合近5年年化收益23.64%，最大回撤20.54%，夏普比率1.26；行业轮动组合通过规模筛选与胜率排序，整体超额明显。挖掘宝藏基金经理，为FOF配置提供新思路。

📋 核心要点(部分)

1. 摘要
2. 基金经理分类体系
3. 均衡配置组合
4. 行业轮动组合
5. 风险提示