人工智能52：神经网络组合优化初探-端到端量化投资框架

华泰证券金工研究，提出基于CvxpyLayers的神经网络组合优化方法，实现端到端量化投资。在风险预算模型中，LSTMModel2累计超额收益达8%，突破传统凸优化局限，支持梯度传播与多期优化。适合因子投资、资产配置场景。

本报告由华泰证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 26。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、人工智能等议题。