人工智能52：神经网络组合优化初探-端到端量化投资框架

2022-01金融投资26📊 华泰证券¥2

📄 文件全名: 《金工度研究：人工智能52，神经网络组合优化初探-华泰证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#人工智能

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报告摘要

华泰证券金工研究，提出基于CvxpyLayers的神经网络组合优化方法，实现端到端量化投资。在风险预算模型中，LSTMModel2累计超额收益达8%，突破传统凸优化局限，支持梯度传播与多期优化。适合因子投资、资产配置场景。

📋 核心要点(部分)

神经网络组合优化方法介绍
CvxpyLayers原理与应用
案例与代码实践

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