华泰证券金工深度研究：文本PEAD选股策略，基于人工智能的量化选股新方法

2022-01金融投资30📊 华泰证券¥2
📄 文件全名
《金工深度研究：人工智能51，文本PEAD选股策略-华泰证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资经理金融工程师
📊 核心数据
  1. 43.47%
  2. 29.98%
  3. 52.79%
🏷️ 核心议题
#金融投资#PEAD#选股策略#人工智能
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报告摘要

本报告基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，利用XGBoost模型捕捉盈余后价格漂移效应。回测期20130104-20211231年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%；2021年收益52.79%。因子分层选股效果优秀，为量化投资提供新视角。

📋 核心要点(部分)

  1. 文本SUE因子构建
  2. 模型训练与比较
  3. 分层选股回测
  4. 增强池结果

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