基于收益动量和成交额反转的行业配置模型｜国信证券2017研究报告

报告摘要

本报告由国信证券于2017年发布，深入探讨了基于收益动量与成交额反转的行业配置模型。核心亮点包括：1）利用中信一级行业指数2005-2017年月度数据；2）构建1月收益动量与1月成交反转因子；3）实证分析动量效应与反转效应在行业配置中的应用。适合量化研究员、金融分析师、投资经理及金融工程从业者参考，为行业轮动策略提供数据支持。

📋 核心要点(部分)

1. 行业指数收益率的动量效应
2. 数据准备
3. 行业因子构建