基于收益动量和成交额反转的行业配置模型｜国信证券2017研究报告

本报告由国信证券于2017年发布，深入探讨了基于收益动量与成交额反转的行业配置模型。核心亮点包括：1）利用中信一级行业指数2005-2017年月度数据；2）构建1月收益动量与1月成交反转因子；3）实证分析动量效应与反转效应在行业配置中的应用。适合量化研究员、金融分析师、投资经理及金融工程从业者参考，为行业轮动策略提供数据支持。核心数据:2005年至2017年;月度频率;中信一级行业指数。

本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 26。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、成交额反转、收益动量、配置模型等议题。