主成分分析法下的股票横截面定价因子模型：学海拾珠系列七十六

2022-01金融投资18📊 华安证券¥2

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报告摘要

本报告介绍一种运用主成分分析法（PCA）从股票收益中提取公共定价因子的方法，构建了水平、斜度、曲线三个因子，相比CAPM、三因子、五因子等主流模型，在横截面收益解释程度方面表现更好，为量化投资提供新视角。

本报告介绍一种运用主成分分析法（PCA）从股票收益中提取公共定价因子的方法，构建了水平、斜度、曲线三个因子，相比CAPM、三因子、五因子等主流模型，在横截面收益解释程度方面表现更好，为量化投资提供新视角。核心数据:3个因子。

本报告由华安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 18。

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适合金融研究员、量化投资者、股票分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、主成分、法下等议题。