中观景气视角行业配置策略，华泰证券量化模型超额收益19.43%

报告摘要

本文构建16个中信行业的中观景气度指数和轮动策略，使用Nowcasting模型，2016-2022年相对等权组合超额年化13.09%，宏观+中观景气组合超额19.43%，胜率70.5%。设计了指标库清洗评价筛选流程，提升模型收敛性。

📋 核心要点(部分)

1. 构建中观景气度指数
2. 指标库清洗评价筛选
3. Nowcasting模型改进
4. 行业轮动策略
5. 实证分析