中观景气视角行业配置策略，华泰证券量化模型超额收益19.43%

2022-01金融投资26📊 华泰证券¥2

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报告摘要

本文构建16个中信行业的中观景气度指数和轮动策略，使用Nowcasting模型，2016-2022年相对等权组合超额年化13.09%，宏观+中观景气组合超额19.43%，胜率70.5%。设计了指标库清洗评价筛选流程，提升模型收敛性。

本文构建16个中信行业的中观景气度指数和轮动策略，使用Nowcasting模型，2016-2022年相对等权组合超额年化13.09%，宏观+中观景气组合超额19.43%，胜率70.5%。设计了指标库清洗评价筛选流程，提升模型收敛性。核心数据:13.09%;19.43%;70.5%。

本报告由华泰证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 26。

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适合量化研究员、行业分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、配置策略等议题。