行业配置研究胜率篇：基于因子动量的行业配置模型

本报告拆解行业配置为胜率与赔率，重点构建基于因子动量的胜率模型。通过趋势动量、财报景气度动量、一致预期动量及交易行为动量四个低相关因子，组合策略历史表现优异。应用中性化处理降低风格集中度后，超额夏普比率和月度胜率显著提升。超低配策略在宽基指数上稳定跑赢。

本报告由国海证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 34。

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适合投资者、金融分析师、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、因子动量、配置模型、胜率篇等议题。