行业配置研究胜率篇：基于因子动量的行业配置模型

2022-01金融投资34📊 国海证券¥2

📄 文件全名: 《资产配置系列报告（一）：行业配置研究胜率篇，因子动量-国海证券》
🎯 适合读者: 投资者金融分析师量化研究员
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#因子动量#配置模型#胜率篇

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报告摘要

本报告拆解行业配置为胜率与赔率，重点构建基于因子动量的胜率模型。通过趋势动量、财报景气度动量、一致预期动量及交易行为动量四个低相关因子，组合策略历史表现优异。应用中性化处理降低风格集中度后，超额夏普比率和月度胜率显著提升。超低配策略在宽基指数上稳定跑赢。

📋 核心要点(部分)

行业配置研究体系
基于因子动量的胜率模型研究

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