量化市场观察：价量择时胜率略有上升，市值因子表现突出-2022年1月东兴证券
报告基于东兴金工短期价量行业配置模型，推荐石油石化、轻工制造等六大行业。行业轮动策略年化收益率16.71%，夏普比率0.72，超额年化9.15%。市值因子强势反弹，一致预期因子表现亮眼，波动率因子在多个股票池突出。可转债方面，正股一致预期因子获正多空收益。
报告摘要
报告基于东兴金工短期价量行业配置模型，推荐石油石化、轻工制造等六大行业。行业轮动策略年化收益率16.71%，夏普比率0.72，超额年化9.15%。市值因子强势反弹，一致预期因子表现亮眼，波动率因子在多个股票池突出。可转债方面，正股一致预期因子获正多空收益。
核心要点
- 行业配置模型
- 行业轮动策略表现
- 量化选股因子分析
- 可转债因子分析
报告信息
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常见问题
《量化市场观察：价量择时胜率略有上升，市值因子表现突出-2022年1月东兴证券》主要包含哪些内容?
报告基于东兴金工短期价量行业配置模型，推荐石油石化、轻工制造等六大行业。行业轮动策略年化收益率16.71%，夏普比率0.72，超额年化9.15%。市值因子强势反弹，一致预期因子表现亮眼，波动率因子在多个股票池突出。可转债方面，正股一致预期因子获正多空收益。核心数据:16.71%;0.72;51.31%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东兴证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融工程研究员、量化投资经理、证券分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、月东兴证券、量化、观察等议题。
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