人工智能51：文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本的SUE.txt因子，年化收益43.47%

2022-01金融投资29📊 华泰证券¥2
📄 文件全名
《金工深度研究：人工智能51，文本PEAD选股策略-华泰证券-(1)》
🎯 适合读者
金融投资者量化研究员股票分析师
📊 核心数据
  1. 43.47%
  2. 29.98%
  3. 52.79%
🏷️ 核心议题
#金融投资#PEAD#人工智能#选股策略
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报告摘要

本报告提出文本PEAD选股策略，通过构建基于业绩预告及研报文本的SUE.txt因子，挖掘盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型预测股票异常收益，回测期2013-2021年，年化收益43.47%，相对中证500超额29.98%，2021年收益52.79%。因子分层效果优秀，模型可信度高。

📋 核心要点(部分)

  1. 文本PEAD因子构建
  2. 模型测试
  3. 分层选股效果
  4. 增强池回测

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