FOF配置专题：主动管理公募基金挖掘宝藏基金经理，均衡与轮动策略年化收益23.64%

2022-01金融投资16📊 中信期货¥2

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报告摘要

本报告构建了主动管理基金经理6大类分类体系，基于‘严格均衡配置’和‘均衡产业-单风格调整’形成均衡配置组合，近5年年化收益23.64%，最大回撤20.54%，夏普比率1.26；同时通过行业轮动组合挖掘超额收益，为投资者提供宝藏基金经理筛选框架。

本报告构建了主动管理基金经理6大类分类体系，基于‘严格均衡配置’和‘均衡产业-单风格调整’形成均衡配置组合，近5年年化收益23.64%，最大回撤20.54%，夏普比率1.26；同时通过行业轮动组合挖掘超额收益，为投资者提供宝藏基金经理筛选框架。核心数据:23.64%;20.54%;1.26。

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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适合FOF投资者、公募基金投资者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、FOF、配置、均衡等议题。