机器学习在中国股市有效性研究-东兴证券海外文献速览系列之十四

本报告为东兴证券海外文献速览系列第十四篇，揭秘机器学习在中国市场的有效性。研究发现，流动性是中国股市最重要的收益预测因素，基本面因子次之，而传统价格趋势指标重要性较低。神经网络和VASA模型构建的多空投资组合获得高夏普比率，在2015年股灾中也表现强势，且历史回测跑赢沪深300指数，表明机器学习方法在A股市场有效。

本报告由东兴证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 26。

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适合量化投资者、金融工程师、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、股市有效性、机器学习等议题。