黑色产业链期货套利报告：卷螺套利继续持有｜华泰期货2017

报告摘要

本报告由华泰期货黑色及建材组撰写，聚焦2017年8月黑色产业链期货套利机会。核心内容包括：螺纹热轧价比套利（多热轧空螺纹1801合约）继续持有，比例1:1；其余跨期及价比套利均建议观望。报告提供套利效果跟踪，以螺纹热轧套利为例，开仓价差约-101元/吨，最新价差-126元/吨，收益率2%，风险度20%。适合期货投资者、套利交易员、黑色产业链研究员及风控人员参考。

📋 核心要点(部分)

1. 套利机会综述
2. 套利效果跟踪
3. 跨期套利机会跟踪