黑色产业链期货套利报告：关注煤焦套利机会，卷螺套利继续持有｜华泰期货2017

报告摘要

本报告由华泰期货黑色及建材组撰写，聚焦2017年9月黑色产业链期货套利机会。核心内容包括：焦炭焦煤价比套利高位承压，建议关注买焦煤抛焦炭1801合约（比例2:5）；螺纹热轧价比套利多热轧空螺纹1801合约（比例1:1）继续持有；跨期套利方面，螺纹、热轧、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、硅铁、硅锰等品种均暂无套利机会，观望为主。报告还提供了套利效果跟踪，如螺纹热轧套利收益率9%，焦炭焦煤套利亏损10%。适合期货投资者、黑色产业链研究员、套利交易员、风险管理师及金融从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 套利机会综述
2. 套利效果跟踪
3. 跨期套利机会跟踪（螺纹钢期货跨期套利、热轧期货跨期套利）