货币基金风险防范专题研究｜投资组合风险与流动性风险监管政策分析｜天风证券2017
2017-09经济政策12📊 天风证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《货币基金系列专题之二：货币基金如何进行风险防范？-天风证券》
- 🎯 适合读者
- 公募基金研究员风险管理从业者金融监管研究者固收投资者
- 📊 核心数据
- 2014年以来货币基金规模变化
- 机构占比超50%货基平均剩余期限
- 机构占比超50%货基30天以内资产比例
- 货币基金产品集中度仍然较大
- 货币基金集中在少数几家基金公司
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#天风证券
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报告摘要
本报告深入剖析货币基金面临的两大核心风险——投资组合风险与流动性风险，梳理我国监管政策从注重投资组合风险到流动性风险的演变历程。报告详细解读了投资范围、组合期限、投资比例、杠杆限制等防范投资组合风险的措施，以及提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持等流动性风险管理工具。结合历史数据，分析机构集中赎回潮的成因与流动性危机发生机理。适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者及固收投资者阅读，为理解货币基金风险框架与监管逻辑提供专业参考。
📋 核心要点(部分)
- 货币基金面临的主要风险
- 我国货币基金的主要监管政策
- 如何防范投资组合风险（投资范围、组合期限、投资比例、基金杠杆和债券回购）
- 如何防范流动性风险（提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持、信息披露）
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