可转债资产替代策略与多因子策略分析：信用债替代与多因子选债框架

2022-08金融投资30📊 国盛证券¥2

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报告摘要

本报告构建信用债替代策略和多因子研究框架。信用债替代策略利用YTM差和波动率控制，实现高绝对收益、低波动和回撤。多因子研究涵盖正股基本面、估值、动量因子，其中进取型全局因子策略年化超额收益15.2%，信息比率1.63，绝对收益28.9%。

本报告构建信用债替代策略和多因子研究框架。信用债替代策略利用YTM差和波动率控制，实现高绝对收益、低波动和回撤。多因子研究涵盖正股基本面、估值、动量因子，其中进取型全局因子策略年化超额收益15.2%，信息比率1.63，绝对收益28.9%。核心数据:15.2%;1.63;28.9%。

本报告由国盛证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 30。

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适合投资者、金融工程研究人员、量化分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、多因子策略、信用债替代等议题。