股指期货基差分析：IC、IH、IM基差收敛，IF贴水扩大 - 信达证券2022年研报

报告摘要

本报告分析2022年10月14日股指期货基差变化，IC、IH、IM合约基差收敛，IF贴水扩大。提供期现对冲与跨期套利策略表现数据，IC季月合约年化贴水率-2.76%，IF跨期套利收益率2.63%，IH最低贴水策略选择下季月合约。

《股指期货基差分析：IC、IH、IM基差收敛，IF贴水扩大 - 信达证券2022年研报》主要包含哪些内容?

本报告分析2022年10月14日股指期货基差变化，IC、IH、IM合约基差收敛，IF贴水扩大。提供期现对冲与跨期套利策略表现数据，IC季月合约年化贴水率-2.76%，IF跨期套利收益率2.63%，IH最低贴水策略选择下季月合约。核心数据:-2.76%;2.63%;3.01%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化交易员、金融工程师、机构投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、基差收敛、贴水扩大、信达证券等议题。