股指期货基差分析：IC、IH、IM基差收敛，IF贴水扩大 - 信达证券2022年研报

2022-10金融投资20📊 信达证券¥2

📄 文件全名: 《IC、IH、IM基差收敛， IF基差贴水扩大-信达证券》
🎯 适合读者: 量化交易员金融工程师机构投资者
📊 核心数据: -2.76%
2.63%
3.01%
🏷️ 核心议题: #金融投资#基差收敛#贴水扩大#信达证券

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报告摘要

本报告分析2022年10月14日股指期货基差变化，IC、IH、IM合约基差收敛，IF贴水扩大。提供期现对冲与跨期套利策略表现数据，IC季月合约年化贴水率-2.76%，IF跨期套利收益率2.63%，IH最低贴水策略选择下季月合约。

📋 核心要点(部分)

基差变动分析
期现对冲策略表现
跨期套利策略表现
基差收敛变动分析

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