量化原油投资手册（二）：期货持仓篇 - 银河证券期货持仓分析报告

本报告基于COT和LTR数据，分析期货持仓与油价关系。发现未平仓合约数、商业持仓和基金持仓对油价判断有一定效果，胜率可达54%以上。WTI和Brent持仓趋势高度一致，但掉期持仓差异明显。动量策略胜率最高，机器学习未显著提升。适合量化交易者、原油投资者参考。

本报告由银河证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 36.0。

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适合金融工程研究者、量化交易者、原油投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、期货持仓篇等议题。