卖出看跌策略领跑期权策略，国泰君安期货2022年11月期权策略表现分析

2022-11金融投资📊 国泰君安期货¥2

📄 文件全名: 《卖出看跌策略领跑期权策略-国泰君安期货-(1)》
🎯 适合读者: 期权交易者期货投资者金融衍生品研究员
📊 核心数据: 0.48%,0.74%,0.51%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 11 月报告合集」 · 共 3880 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告分析2022年11月13日当周期权策略表现，卖出看跌策略以0.48%周收益领跑沪深300股指期权，备兑策略0.74%领跑上证50ETF期权，卖跨式策略0.51%领跑中证1000股指期权。跨式统计套利自年初累计收益1.23%，最大回撤仅1.08%。适合期权交易者参考策略选择与风险管理。

📋 核心要点(部分)

本周行情回顾
沪深300股指期权策略
上证50ETF期权策略
中证1000股指期权策略

同分类推荐

卖出看跌策略领跑期权策略，国泰君安期货2022年11月期权策略表现分析 | 资料宝