基于卡尔曼滤波的期货择时策略研究：商品量化专题报告（中信期货）

报告摘要

中信期货发布基于卡尔曼滤波的期货择时策略，利用长短期价格和波动因子构建模型，通过偏离能量比率判断入场点。回测年化收益6.73%，夏普比率1.48，本金占用率15%。黑色板块表现优异，RB年化收益超20%。适合短期量化交易投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 模型和交易策略构建
2. 模型构建
3. 交易策略构建