IC、IF、IH、IM基差贴水收敛分析及期现对冲策略-20221030-信达证券

报告摘要

信达证券最新研报显示，2022年10月28日IC、IF、IH合约基差贴水整体收敛，季月合约年化贴水率分别为-3.62%、-0.80%、0.99%。跨期套利策略表现稳健，IC跨期套利今年以来收益率达4.46%。提供期现对冲与跨期套利策略建议，助力投资者优化配置。

📋 核心要点(部分)

1. 基差贴水收敛分析
2. 期现对冲策略表现
3. 跨期套利策略表现
4. 基差收敛变动分析