CTA产品及策略三季度回顾与展望｜广发证券2017年报告

2017-10金融投资22📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《CTA产品及策略三季度回顾与展望-广发证券》
🎯 适合读者: 量化投资经理CTA策略研究员金融工程分析师私募基金从业者
📊 核心数据: CTA产品新发行数量骤减
IH/IF三季度上行趋势良好
国债期货日内波动率下滑较大
大宗商品价格处于历史偏高位置
🏷️ 核心议题: #金融投资#广发证券#CTA#产品

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

2017年三季度CTA产品新发行数量骤减，大类指数波动率分化。本报告由广发证券出品，系统分析了阳光私募CTA产品的发行与业绩表现，并对股指、国债、大宗商品三大类指数及相关策略进行回顾与展望。核心发现：股指期货日线级别趋势性较好，可关注SLM、量价模式匹配等日间短线模型；国债CTA短期机会不大，主要布局政策性事件；大宗商品波动率抬升，黑色、有色、化工板块趋势值得关注。适合量化投资经理、CTA策略研究员、金融工程分析师、私募基金从业者、期货投资者阅读。

📋 核心要点(部分)

一、CTA产品回顾
二、股指期货回顾与展望
三、国债期货回顾与展望
四、大宗商品回顾与展望

CTA产品及策略三季度回顾与展望｜广发证券2017年报告

报告维度

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