2017年三季度CTA产品新发行数量骤减，大类指数波动率分化。本报告由广发证券出品，系统分析了阳光私募CTA产品的发行与业绩表现，并对股指、国债、大宗商品三大类指数及相关策略进行回顾与展望。核心发现：股指期货日线级别趋势性较好，可关注SLM、量价模式匹配等日间短线模型；国债CTA短期机会不大，主要布局政策性事件；大宗商品波动率抬升，黑色、有色、化工板块趋势值得关注。适合量化投资经理、CTA策略研究员、金融工程分析师、私募基金从业者、期货投资者阅读。
2017年三季度CTA产品新发行数量骤减，大类指数波动率分化。本报告由广发证券出品，系统分析了阳光私募CTA产品的发行与业绩表现，并对股指、国债、大宗商品三大类指数及相关策略进行回顾与展望。核心发现：股指期货日线级别趋势性较好，可关注SLM、量价模式匹配等日间短线模型；国债CTA短期机会不大，主要布局政策性事件；大宗商品波动率抬升，黑色、有色、化工板块趋势值得关注。适合量化投资经理、CTA策略研究员、金融工程分析师、私募基金从业者、期货投资者阅读。
2017年三季度CTA产品新发行数量骤减，大类指数波动率分化。本报告由广发证券出品，系统分析了阳光私募CTA产品的发行与业绩表现，并对股指、国债、大宗商品三大类指数及相关策略进行回顾与展望。核心发现：股指期货日线级别趋势性较好，可关注SLM、量价模式匹配等日间短线模型；国债CTA短期机会不大，主要布局政策性事件；大宗商品波动率抬升，黑色、有色、化工板块趋势值得关注。适合量化投资经理、CTA策略研究员、金融工程分析师、私募基金从业者、期货投资者阅读。核心数据:CTA产品新发行数量骤减;IH/IF三季度上行趋势良好;国债期货日内波动率下滑较大。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 22。
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适合量化投资经理、CTA策略研究员、金融工程分析师、私募基金从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、广发证券、CTA、产品等议题。