指数期货基差跟踪报告：蓝筹持续上扬，IF贴水继续收窄-20171115-方正证券

报告摘要

本报告由方正证券研究所发布，聚焦2017年11月8日至15日期间沪深300、中证500及上证50指数期货的基差变化。核心发现：沪深300上涨0.63%，上证50上涨1.07%，中证500下跌0.37%；IF合约贴水普遍收窄，IH远月合约转为升水，IC合约贴水幅度较大。报告详细分析了各合约的理论基差与实际基差，并评估套利机会。适合金融工程研究员、量化交易员、股指期货投资者及机构策略师参考。

📋 核心要点(部分)

1. 市场回顾
2. 沪深300指数期货基差跟踪
3. 中证500指数期货基差跟踪
4. 上证50指数期货基差跟踪
5. 期现基差分析