本报告由银河证券于2017年11月发布，深入探讨商品期货的β趋势控制策略。核心亮点：1）策略采用动量信号与仓位控制相结合的多空商品组合，年度平均回报14.31%，最大回撤仅16.59%；2）引入趋势跟随、品种筛选和权重优化三大模块，通过保护因子和加速因子实现类结构性产品特性，有效控制短期损失；3）基于30个活跃商品期货品种，每日调仓，持有最多10个品种，月度胜率66.30%。适合量化投资经理、CTA策略研究员、商品期货交易员及金融工程从业者参考。
本报告由银河证券于2017年11月发布，深入探讨商品期货的β趋势控制策略。核心亮点：1）策略采用动量信号与仓位控制相结合的多空商品组合，年度平均回报14.31%，最大回撤仅16.59%；2）引入趋势跟随、品种筛选和权重优化三大模块，通过保护因子和加速因子实现类结构性产品特性，有效控制短期损失；3）基于30个活跃商品期货品种，每日调仓，持有最多10个品种，月度胜率66.30%。适合量化投资经理、CTA策略研究员、商品期货交易员及金融工程从业者参考。
本报告由银河证券于2017年11月发布，深入探讨商品期货的β趋势控制策略。核心亮点：1）策略采用动量信号与仓位控制相结合的多空商品组合，年度平均回报14.31%，最大回撤仅16.59%；2）引入趋势跟随、品种筛选和权重优化三大模块，通过保护因子和加速因子实现类结构性产品特性，有效控制短期损失；3）基于30个活跃商品期货品种，每日调仓，持有最多10个品种，月度胜率66.30%。适合量化投资经理、CTA策略研究员、商品期货交易员及金融工程从业者参考。核心数据:年度平均回报14.31%;最大回撤16.59%;月度胜率66.30%。
本报告由银河证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 13。
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适合量化投资经理、CTA策略研究员、商品期货交易员、金融工程从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、控制策略、动量信号、银河证券等议题。