黑色产业链期货套利报告：螺纹跨期套利获利离场｜华泰期货2017

报告摘要

本报告由华泰期货研究所发布，聚焦2017年11月黑色产业链期货套利机会。核心内容包括：螺纹钢跨期套利（多1805空1801）已获利离场，比例1:1；热轧、铁矿、焦炭等跨期套利暂无机会，建议观望；焦炭焦煤价比套利（买焦煤抛焦炭1801）获利离场，比例2:5；螺纹热轧价比套利（多热轧空螺纹1801）部分获利离场。报告还提供了套利效果跟踪数据，如螺纹热轧套利组合收益率9%。适合期货交易员、套利投资者、黑色产业链研究员、量化策略开发者及风险管理从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 套利机会综述
2. 套利效果跟踪
3. 跨期套利机会跟踪（螺纹钢、热轧）
4. 价比套利机会跟踪