黑色产业链期货套利报告：卷螺套利部分离场｜华泰期货2017

报告摘要

本报告由华泰期货黑色及建材组发布，聚焦2017年11月黑色产业链期货套利机会。核心内容包括：螺纹热轧套利部分获利离场（多热轧空螺纹1801合约，比例1:1），其余跨期及价比套利均建议观望。报告跟踪了螺纹热轧套利组合的实际盈亏，开仓于2017年3月2日，至11月14日收益率2%，风险度20%。适合期货投资者、黑色产业链研究员、套利交易者及风险管理从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 套利机会综述
2. 套利效果跟踪
3. 跨期套利机会跟踪（螺纹钢、热轧）